↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1856548 WLD

PYTH = 0.0937 USDT

WLD = 0.5047 USDT

CSV JSON MD

PYTH / WLD отношение и спред

1 PYTH = 0.1856548 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.753, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.753

Z-score спреда 1.34

Перцентиль за 1.0 г 92

Корреляция 0.58

Полураспад 34.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.185655

Изменение за 1д22.58%

Изменение за 7д31.66%

Изменение за 30д27.19%

Максимум периода0.228045

Минимум периода0.0545701

Hedge ratio β0.753

Z-score спреда1.34

Корреляция0.58

Полураспад34 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.185655 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/WLD?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.0545701 (19.06.2026) и 0.228045 (09.05.2026).

Коррелируют ли PYTH и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и WLD равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/WLD?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.