PUMP / PYTH отношение и спред

1 PUMP = 0.0489434 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.904, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PUMP · Держателю PYTH

Hedge ratio β 0.904

Z-score спреда 0.43

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.58

Полураспад 35.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0489434

Изменение за 1д-24.36%

Изменение за 7д-41.79%

Изменение за 30д-25.24%

Максимум периода0.104355

Минимум периода0.0294661

Hedge ratio β0.904

Z-score спреда0.43

Корреляция0.58

Полураспад35 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.43 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0489434 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.0294661 (11.07.2026) и 0.104355 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и PYTH равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/PYTH?

Z-score равен 0.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.