↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.01 STX

PROM = 5.47 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

PROM / STX отношение и спред

1 PROM = 17.01 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.751, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю STX

Hedge ratio β 1.751

Z-score спреда 0.34

Перцентиль за 1.1 г 63

Корреляция 0.14

Полураспад 51.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.0078

Изменение за 1д-14.28%

Изменение за 7д-3.82%

Изменение за 30д-2.82%

Максимум периода36.4059

Минимум периода3.73723

Hedge ratio β1.751

Z-score спреда0.34

Корреляция0.14

Полураспад51 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.34 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 64 дн., самое долгое заняло 64 дн.

Последнее закрытое — с 19.07.2026 по 21.09.2026, 64 дн.: пик z = 3.36, PROM был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 64 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
19.07.2026 — 21.09.2026	PROM	3.36	64 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном PROM?

1 PROM стоит 17.0078 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 3.73723 (10.03.2026) и 36.4059 (26.12.2025).

Коррелируют ли PROM и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и STX равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/STX?

Z-score равен 0.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/STX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто PROM и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 64 дн.