↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0013823 TAO

STX = 0.3272 USDT

TAO = 236.7 USDT

CSV JSON MD

STX / TAO отношение и спред

1 STX = 0.0013823 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.996, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STX · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.996

Z-score спреда 1.69

Перцентиль за 1.1 г 86

Корреляция 0.54

Полураспад 30.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00138234

Изменение за 1д14.63%

Изменение за 7д13.86%

Изменение за 30д12.50%

Максимум периода0.00193168

Минимум периода0.000608378

Hedge ratio β0.996

Z-score спреда1.69

Корреляция0.54

Полураспад31 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.69 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 111 дн., самое долгое заняло 111 дн.

Последнее закрытое — с 27.03.2026 по 16.07.2026, 111 дн.: пик z = -2.66, TAO был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 02.09.2026, длится 60 дн., пик z = 2.75, STX был дорог относительно TAO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 111 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
27.03.2026 — 16.07.2026	TAO	-2.66	111 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном STX?

1 STX стоит 0.00138234 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STX/TAO?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 0.000608378 (14.08.2026) и 0.00193168 (04.10.2025).

Коррелируют ли STX и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STX и TAO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STX/TAO?

Z-score равен 1.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STX/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто STX и TAO расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 111 дн.