PROM / STX razão e spread
1 PROM = 17.22 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.751 e a correlação entre as pernas é 0.14.
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Números principais
em 399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.14. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.34 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 51 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 399 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 220 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 64 dias, o mais longo 64 dias.
A última fechada foi de 19.07.2026 a 21.09.2026, 64 dias: pico z = 3.36, PROM estava caro frente a STX.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 64 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 19.07.2026 — 21.09.2026 | PROM | 3.36 | 64 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 PROM?
1 PROM vale 17.2205 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PROM/STX?
Nos últimos 399 candles diários a razão oscilou entre 3.73723 (10.03.2026) e 36.4059 (26.12.2025).
PROM e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PROM e STX é 0.14, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PROM/STX agora?
O Z-Score é 0.34 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PROM/STX serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.14, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência PROM e STX divergem?
Em 220 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 64 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.