↔

Пробел меняет ноги пары местами.

293.93 STX

SOL = 95.47 USDT

STX = 0.32 USDT

CSV JSON MD

SOL / STX отношение и спред

1 SOL = 293.93 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.773, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOL · Держателю STX

Hedge ratio β 0.773

Z-score спреда -0.75

Перцентиль за 1.1 г 14

Корреляция 0.67

Полураспад 37.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение293.935

Изменение за 1д-14.32%

Изменение за 7д-10.70%

Изменение за 30д-7.04%

Максимум периода671.88

Минимум периода233.817

Hedge ratio β0.773

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.67

Полураспад38 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 52 дн., самое долгое заняло 52 дн.

Последнее закрытое — с 02.07.2026 по 23.08.2026, 52 дн.: пик z = 3.07, SOL был дорог относительно STX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 13.10.2026, длится 18 дн., пик z = -2.50, STX был дорог относительно SOL. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 52 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.07.2026 — 23.08.2026	SOL	3.07	52 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном SOL?

1 SOL стоит 293.935 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOL/STX?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 233.817 (05.05.2026) и 671.88 (19.08.2026).

Коррелируют ли SOL и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOL и STX равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOL/STX?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOL/STX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто SOL и STX расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 52 дн.