↔

Пробел меняет ноги пары местами.

64.27 ARB

NMR = 12.86 USDT

ARB = 0.2 USDT

CSV JSON MD

NMR / ARB отношение и спред

1 NMR = 64.27 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.337, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NMR · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.337

Z-score спреда 2.22

Перцентиль за 3.5 г 84

Корреляция 0.47

Полураспад 35.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 36 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение64.2679

Изменение за 1д39.42%

Изменение за 7д53.55%

Изменение за 30д-36.01%

Максимум периода133.631

Минимум периода7.96701

Hedge ratio β0.337

Z-score спреда2.22

Корреляция0.47

Полураспад36 дн.

по 1287 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.22 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NMR дорог относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 1287 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном NMR?

1 NMR стоит 64.2679 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NMR/ARB?

За последние 1287 дневным свечам отношение держалось между 7.96701 (11.01.2024) и 133.631 (08.07.2026).

Коррелируют ли NMR и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NMR и ARB равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NMR/ARB?

Z-score равен 2.22 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NMR/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.