↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.65 CFX

MAGIC = 0.103 USDT

CFX = 0.062 USDT

CSV JSON MD

MAGIC / CFX отношение и спред

1 MAGIC = 1.65 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.257, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 9.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MAGIC · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, MAGIC была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю MAGIC это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 1.257

Z-score спреда 9.08

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.59

Полураспад 16.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.64982

Изменение за 1д23.34%

Изменение за 7д47.65%

Изменение за 30д78.94%

Максимум периода1.91139

Минимум периода0.833333

Hedge ratio β1.257

Z-score спреда9.08

Корреляция0.59

Полураспад16 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 9.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MAGIC дорог относительно CFX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном MAGIC?

1 MAGIC стоит 1.64982 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MAGIC/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.833333 (31.07.2026) и 1.91139 (09.12.2025).

Коррелируют ли MAGIC и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MAGIC и CFX равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MAGIC/CFX?

Z-score равен 9.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MAGIC/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.