CFX / TAO отношение и спред

1 CFX = 0.0002193 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.980, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.980

Z-score спреда -1.25

Перцентиль за 1.0 г 10

Корреляция 0.58

Полураспад 19.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000219322

Изменение за 1д18.58%

Изменение за 7д21.26%

Изменение за 30д16.19%

Максимум периода0.00046884

Минимум периода0.000151324

Hedge ratio β0.980

Z-score спреда-1.25

Корреляция0.58

Полураспад20 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.25 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном CFX?

1 CFX стоит 0.000219322 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/TAO?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000151324 (08.04.2026) и 0.00046884 (29.09.2025).

Коррелируют ли CFX и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и TAO равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/TAO?

Z-score равен -1.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.