↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11.16 PUMP

CFX = 0.06 USDT

PUMP = 0.01 USDT

CSV JSON MD

CFX / PUMP отношение и спред

1 CFX = 11.16 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.372, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю PUMP

CFX относительно PUMP дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.372

Z-score спреда -1.25

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.53

Полураспад 55.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11.1596

Изменение за 1д25.25%

Изменение за 7д16.25%

Изменение за 30д-5.32%

Максимум периода43.8058

Минимум периода8.27685

Hedge ratio β0.372

Z-score спреда-1.25

Корреляция0.53

Полураспад55 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.37. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.25 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном CFX?

1 CFX стоит 11.1596 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/PUMP?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 8.27685 (08.10.2026) и 43.8058 (24.12.2025).

Коррелируют ли CFX и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и PUMP равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/PUMP?

Z-score равен -1.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 55 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.