CFX / WLD отношение и спред

1 CFX = 0.1115958 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.583, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.583

Z-score спреда -0.59

Перцентиль за 1.0 г 8

Корреляция 0.63

Полураспад 45.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.111596

Изменение за 1д8.27%

Изменение за 7д18.47%

Изменение за 30д-4.10%

Максимум периода0.298033

Минимум периода0.0730131

Hedge ratio β0.583

Z-score спреда-0.59

Корреляция0.63

Полураспад45 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.59 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном CFX?

1 CFX стоит 0.111596 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/WLD?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0730131 (16.06.2026) и 0.298033 (15.05.2026).

Коррелируют ли CFX и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и WLD равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/WLD?

Z-score равен -0.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.