CFX / UNI отношение и спред

1 CFX = 0.008201 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.526, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.526

Z-score спреда -1.17

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.63

Полураспад 50.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00820103

Изменение за 1д17.71%

Изменение за 7д38.84%

Изменение за 30д4.69%

Максимум периода0.0209974

Минимум периода0.0053514

Hedge ratio β0.526

Z-score спреда-1.17

Корреляция0.63

Полураспад51 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.17 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном CFX?

1 CFX стоит 0.00820103 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/UNI?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0053514 (23.09.2026) и 0.0209974 (05.05.2026).

Коррелируют ли CFX и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и UNI равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/UNI?

Z-score равен -1.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.