CFX / SOL отношение и спред

1 CFX = 0.0005652 SOL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.905, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю SOL

Hedge ratio β 0.905

Z-score спреда -1.13

Перцентиль за 1.0 г 10

Корреляция 0.73

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000565182

Изменение за 1д24.06%

Изменение за 7д25.99%

Изменение за 30д18.60%

Максимум периода0.000866581

Минимум периода0.000434592

Hedge ratio β0.905

Z-score спреда-1.13

Корреляция0.73

Полураспад22 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.91: примерно 0.91 единиц экспозиции в SOL уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SOL в одном CFX?

1 CFX стоит 0.000565182 SOL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/SOL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000434592 (30.08.2026) и 0.000866581 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и SOL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и SOL равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/SOL?

Z-score равен -1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/SOL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.