CFX / ONDO отношение и спред

1 CFX = 0.125596 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.707, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю ONDO

CFX относительно ONDO дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю ONDO это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.707

Z-score спреда -0.92

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.67

Полураспад 54.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.125596

Изменение за 1д18.38%

Изменение за 7д16.87%

Изменение за 30д-6.36%

Максимум периода0.255916

Минимум периода0.0955083

Hedge ratio β0.707

Z-score спреда-0.92

Корреляция0.67

Полураспад54 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном CFX?

1 CFX стоит 0.125596 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/ONDO?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0955083 (28.09.2026) и 0.255916 (21.03.2026).

Коррелируют ли CFX и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и ONDO равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/ONDO?

Z-score равен -0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.