CFX / XRP отношение и спред

1 CFX = 0.0442712 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.056, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю XRP

Hedge ratio β 1.056

Z-score спреда -0.75

Перцентиль за 1.0 г 32

Корреляция 0.71

Полураспад 11.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0442712

Изменение за 1д22.70%

Изменение за 7д23.50%

Изменение за 30д26.96%

Максимум периода0.0579767

Минимум периода0.0310018

Hedge ratio β1.056

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.71

Полураспад11 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 1.06: примерно 1.06 единиц экспозиции в XRP уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0442712 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/XRP?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0310018 (22.08.2026) и 0.0579767 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и XRP равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/XRP?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/XRP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.71, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.