CFX / TRX отношение и спред

1 CFX = 0.1874132 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.035, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.035

Z-score спреда 0.19

Перцентиль за 1.0 г 32

Корреляция 0.39

Полураспад 24.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.187413

Изменение за 1д24.93%

Изменение за 7д17.76%

Изменение за 30д31.27%

Максимум периода0.494688

Минимум периода0.119812

Hedge ratio β-1.035

Z-score спреда0.19

Корреляция0.39

Полураспад25 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно CFX и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.19 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном CFX?

1 CFX стоит 0.187413 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/TRX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.119812 (05.08.2026) и 0.494688 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и TRX равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/TRX?

Z-score равен 0.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.