↔

Пробел меняет ноги пары местами.

644.72 PYTH

LTC = 60.41 USDT

PYTH = 0.09 USDT

CSV JSON MD

LTC / PYTH отношение и спред

1 LTC = 644.72 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.695, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю PYTH

LTC относительно PYTH дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в LTC.

Hedge ratio β 0.695

Z-score спреда -3.16

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.69

Полураспад 32.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение644.717

Изменение за 1д-17.18%

Изменение за 7д-27.43%

Изменение за 30д-31.67%

Максимум периода1438.89

Минимум периода644.717

Hedge ratio β0.695

Z-score спреда-3.16

Корреляция0.69

Полураспад33 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна LTC дёшев относительно PYTH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном LTC?

1 LTC стоит 644.717 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 644.717 (15.10.2026) и 1438.89 (29.03.2026).

Коррелируют ли LTC и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и PYTH равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/PYTH?

Z-score равен -3.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/PYTH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.