↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7873192 STX

LSK = 0.2558 USDT

STX = 0.3249 USDT

CSV JSON MD

LSK / STX отношение и спред

1 LSK = 0.7873192 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.034, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LSK · Держателю STX

Hedge ratio β 1.034

Z-score спреда 0.83

Перцентиль за 1.1 г 92

Корреляция 0.25

Полураспад 9.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.787319

Изменение за 1д-1.08%

Изменение за 7д41.50%

Изменение за 30д-3.10%

Максимум периода7.14031

Минимум периода0.327931

Hedge ratio β1.034

Z-score спреда0.83

Корреляция0.25

Полураспад9 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.83 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 21 дн., самое долгое заняло 23 дн.

Последнее закрытое — с 12.09.2026 по 05.10.2026, 23 дн.: пик z = 9.61, LSK был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 21 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.09.2026 — 05.10.2026	LSK	9.61	23 дн.
22.08.2026 — 12.09.2026	STX	6.13	21 дн.
06.08.2026 — 22.08.2026	LSK	3.43	16 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном LSK?

1 LSK стоит 0.787319 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 0.327931 (25.08.2026) и 7.14031 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и STX равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/STX?

Z-score равен 0.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/STX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто LSK и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 21 дн.