LSK / STX razão e spread
1 LSK = 0.7556714 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.033 e a correlação entre as pernas é 0.25.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.25. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.91 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 6% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 21 dias, o mais longo 23 dias.
A última fechada foi de 12.09.2026 a 05.10.2026, 23 dias: pico z = 9.62, LSK estava caro frente a STX.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 21 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 — 05.10.2026 | LSK | 9.62 | 23 d |
| 22.08.2026 — 12.09.2026 | STX | 6.14 | 21 d |
| 06.08.2026 — 22.08.2026 | LSK | -3.44 | 16 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 LSK?
1 LSK vale 0.755671 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LSK/STX?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 0.327931 (25.08.2026) e 7.14031 (13.09.2026).
LSK e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LSK e STX é 0.25, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LSK/STX agora?
O Z-Score é 0.91 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LSK/STX serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.25, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência LSK e STX divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 21 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.