KAIA / CFX отношение и спред

1 KAIA = 0.9179907 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.282, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, KAIA была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю KAIA это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 1.282

Z-score спреда 3.85

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.53

Полураспад 15.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.917991

Изменение за 1д23.24%

Изменение за 7д33.93%

Изменение за 30д48.53%

Максимум периода1.35154

Минимум периода0.537255

Hedge ratio β1.282

Z-score спреда3.85

Корреляция0.53

Полураспад16 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.85 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна KAIA дорог относительно CFX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.917991 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.537255 (31.07.2026) и 1.35154 (25.01.2026).

Коррелируют ли KAIA и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и CFX равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/CFX?

Z-score равен 3.85 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.