KAIA / CFX razão e spread
1 KAIA = 0.9184494 CFX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.282 e a correlação entre as pernas é 0.53.
Se você tem KAIA · Se você tem CFX
KAIA esteve mais cara frente a CFX do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem KAIA, vale olhar a rotação para CFX.
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Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 1.28. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.85 desvios padrão acima da sua média móvel — KAIA está caro em relação a CFX para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 47% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos CFX vale 1 KAIA?
1 KAIA vale 0.918449 CFX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de KAIA/CFX?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 0.537255 (31.07.2026) e 1.35154 (25.01.2026).
KAIA e CFX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre KAIA e CFX é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de KAIA/CFX agora?
O Z-Score é 3.85 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
KAIA/CFX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.53 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.