↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.4 ARB

ICP = 3.37 USDT

ARB = 0.21 USDT

CSV JSON MD

ICP / ARB отношение и спред

1 ICP = 16.4 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.449, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.449

Z-score спреда -0.58

Перцентиль за 1.0 г 19

Корреляция 0.54

Полураспад 13.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.4008

Изменение за 1д18.60%

Изменение за 7д21.24%

Изменение за 30д-39.96%

Максимум периода33.9532

Минимум периода9.39989

Hedge ratio β0.449

Z-score спреда-0.58

Корреляция0.54

Полураспад13 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.58 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ICP?

1 ICP стоит 16.4008 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ARB?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 9.39989 (27.10.2025) и 33.9532 (04.06.2026).

Коррелируют ли ICP и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ARB равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ARB?

Z-score равен -0.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.