↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.87 ARB

CRV = 0.387 USDT

ARB = 0.207 USDT

CSV JSON MD

CRV / ARB отношение и спред

1 CRV = 1.87 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.681, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CRV · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.681

Z-score спреда -0.09

Перцентиль за 1.0 г 24

Корреляция 0.67

Полураспад 13.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.86992

Изменение за 1д20.37%

Изменение за 7д15.03%

Изменение за 30д-45.63%

Максимум периода3.6167

Минимум периода1.51338

Hedge ratio β0.681

Z-score спреда-0.09

Корреляция0.67

Полураспад14 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном CRV?

1 CRV стоит 1.86992 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CRV/ARB?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 1.51338 (24.09.2026) и 3.6167 (27.08.2026).

Коррелируют ли CRV и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CRV и ARB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CRV/ARB?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CRV/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.