CFX / ARB отношение и спред

1 CFX = 0.3446582 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.596, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.596

Z-score спреда -0.71

Перцентиль за 3.6 г 67

Корреляция 0.60

Полураспад 30.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.344658

Изменение за 1д23.53%

Изменение за 7д30.02%

Изменение за 30д8.84%

Максимум периода0.665839

Минимум периода0.0803711

Hedge ratio β0.596

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.60

Полураспад31 дн.

по 1299 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 1299 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном CFX?

1 CFX стоит 0.344658 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/ARB?

За последние 1299 дневным свечам отношение держалось между 0.0803711 (11.01.2024) и 0.665839 (21.03.2026).

Коррелируют ли CFX и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и ARB равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/ARB?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.