↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7362025 ARB

BAT = 0.1454 USDT

ARB = 0.1975 USDT

CSV JSON MD

BAT / ARB отношение и спред

1 BAT = 0.7362025 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.346, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.346

Z-score спреда 1.74

Перцентиль за 3.6 г 78

Корреляция 0.64

Полураспад 47.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.736203

Изменение за 1д-0.78%

Изменение за 7д59.45%

Изменение за 30д51.48%

Максимум периода1.38861

Минимум периода0.108343

Hedge ratio β0.346

Z-score спреда1.74

Корреляция0.64

Полураспад48 дн.

по 1298 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 1298 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном BAT?

1 BAT стоит 0.736203 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/ARB?

За последние 1298 дневным свечам отношение держалось между 0.108343 (10.01.2024) и 1.38861 (05.12.2025).

Коррелируют ли BAT и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и ARB равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/ARB?

Z-score равен 1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.