↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.57 ZK

ARB = 0.2 USDT

ZK = 0.02 USDT

CSV JSON MD

ARB / ZK отношение и спред

1 ARB = 12.57 ZK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.739, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ZK

Дороже относительно ZK, чем сейчас, ARB была лишь 5 % времени за 2.3 года. Держателю ARB это повод присмотреться к ротации в ZK.

Hedge ratio β 0.739

Z-score спреда 1.11

Перцентиль за 2.3 г 95

Корреляция 0.69

Полураспад 52.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.572

Изменение за 1д-3.65%

Изменение за 7д-17.49%

Изменение за 30д-18.06%

Максимум периода19.6999

Минимум периода3.15153

Hedge ratio β0.739

Z-score спреда1.11

Корреляция0.69

Полураспад52 дн.

по 847 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.11 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 847 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZK в одном ARB?

1 ARB стоит 12.572 ZK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ZK?

За последние 847 дневным свечам отношение держалось между 3.15153 (17.06.2024) и 19.6999 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ZK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ZK равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ZK?

Z-score равен 1.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ZK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.