↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.449 WAL

ARB = 0.185 USDT

WAL = 0.054 USDT

CSV JSON MD

ARB / WAL отношение и спред

1 ARB = 3.449 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.439, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю WAL

Hedge ratio β 0.439

Z-score спреда 1.59

Перцентиль за 1.0 г 89

Корреляция 0.57

Полураспад 124.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.4493

Изменение за 1д-32.66%

Изменение за 7д-35.43%

Изменение за 30д-29.21%

Максимум периода7.27465

Минимум периода1.0111

Hedge ratio β0.439

Z-score спреда1.59

Корреляция0.57

Полураспад125 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.59 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 125 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном ARB?

1 ARB стоит 3.4493 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/WAL?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 1.0111 (18.03.2026) и 7.27465 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и WAL равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/WAL?

Z-score равен 1.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/WAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 125 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.