↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3434188 TIA

ARB = 0.2009 USDT

TIA = 0.585 USDT

CSV JSON MD

ARB / TIA отношение и спред

1 ARB = 0.3434188 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.683, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.683

Z-score спреда 0.84

Перцентиль за 3.0 г 82

Корреляция 0.65

Полураспад 40.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.343419

Изменение за 1д-10.92%

Изменение за 7д-20.38%

Изменение за 30д-13.32%

Максимум периода0.54439

Минимум периода0.0778644

Hedge ratio β0.683

Z-score спреда0.84

Корреляция0.65

Полураспад40 дн.

по 1077 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.68. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 1077 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном ARB?

1 ARB стоит 0.343419 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TIA?

За последние 1077 дневным свечам отношение держалось между 0.0778644 (16.12.2023) и 0.54439 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TIA равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TIA?

Z-score равен 0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.