↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0010691 SPCXB

ARB = 0.1545 USDT

SPCXB = 144.51 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / SPCXB отношение и спред

1 ARB = 0.0010691 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.185, корреляция ног 0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.185

Z-score спреда 2.16

Корреляция 0.06

Полураспад 67.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 67 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00106913

Изменение за 1д18.93%

Изменение за 7д-5.86%

Изменение за 30д111.07%

Максимум периода0.00136262

Минимум периода0.000383143

Hedge ratio β0.185

Z-score спреда2.16

Корреляция0.06

Полураспад67 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.06. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.16 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно SPCXB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном ARB?

1 ARB стоит 0.00106913 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.000383143 (16.06.2026) и 0.00136262 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SPCXB равна 0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SPCXB?

Z-score равен 2.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.06, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.