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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0010629 SPCXB

ARB = 0.1536 USDT

SPCXB = 144.51 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / SPCXB razão e spread

1 ARB = 0.0010629 SPCXB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.185 e a correlação entre as pernas é 0.06.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.16 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.185

Z-Score do spread 2.16

Correlação 0.06

Meia-vida 67.0 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 67 dias.

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Números principais

Razão atual0.0010629

Variação 1d18.24%

Variação 7d-6.41%

Variação 30d109.84%

Máxima do período0.00136262

Mínima do período0.000383143

Hedge ratio β0.185

Z-Score do spread2.16

Correlação0.06

Meia-vida67 d

em 97 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.06. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.16 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a SPCXB para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 67 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 69% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 97 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPCXB vale 1 ARB?

1 ARB vale 0.0010629 SPCXB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/SPCXB?

Nos últimos 97 candles diários a razão oscilou entre 0.000383143 (16.06.2026) e 0.00136262 (06.09.2026).

ARB e SPCXB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e SPCXB é 0.06, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/SPCXB agora?

O Z-Score é 2.16 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/SPCXB serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.06, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.