↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.807 SEI

ARB = 0.219 USDT

SEI = 0.058 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / SEI отношение и спред

1 ARB = 3.807 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.830, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.830

Z-score спреда 2.36

Корреляция 0.72

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.80663

Изменение за 1д-8.66%

Изменение за 7д27.66%

Изменение за 30д77.06%

Максимум периода4.61348

Минимум периода1.29496

Hedge ratio β0.830

Z-score спреда2.36

Корреляция0.72

Полураспад—

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.83: примерно 0.83 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу ARB.

Спред сейчас на 2.36 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно SEI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном ARB?

1 ARB стоит 3.80663 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 1.29496 (25.06.2026) и 4.61348 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и SEI равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/SEI?

Z-score равен 2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/SEI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.