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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.822 SEI

ARB = 0.22 USDT

SEI = 0.058 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / SEI razão e spread

1 ARB = 3.822 SEI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.830 e a correlação entre as pernas é 0.72.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.36 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.830

Z-Score do spread 2.36

Correlação 0.72

Meia-vida nenhuma

O spread não volta à sua média — não dá para operá-lo apostando em reversão.

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Números principais

Razão atual3.82169

Variação 1d-8.30%

Variação 7d28.16%

Variação 30d77.76%

Máxima do período4.61348

Mínima do período1.29496

Hedge ratio β0.830

Z-Score do spread2.36

Correlação0.72

Meia-vida—

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 0.83, ou seja, cerca de 0.83 unidades de exposição em SEI equilibram uma unidade de ARB.

O spread está 2.36 desvios padrão acima da sua média móvel — ARB está caro em relação a SEI para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está no meio da faixa — a 76% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SEI vale 1 ARB?

1 ARB vale 3.82169 SEI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/SEI?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 1.29496 (25.06.2026) e 4.61348 (19.09.2026).

ARB e SEI são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e SEI é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/SEI agora?

O Z-Score é 2.36 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/SEI serve para um long & short?

Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.