↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0134753 NMR

ARB = 0.1962 USDT

NMR = 14.56 USDT

CSV JSON MD

ARB / NMR отношение и спред

1 ARB = 0.0134753 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.798, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю NMR

Hedge ratio β 1.798

Z-score спреда -0.51

Перцентиль за 3.5 г 16

Корреляция 0.47

Полураспад 64.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0134753

Изменение за 1д-37.88%

Изменение за 7д-43.60%

Изменение за 30д35.35%

Максимум периода0.125518

Минимум периода0.00748332

Hedge ratio β1.798

Z-score спреда-0.51

Корреляция0.47

Полураспад64 дн.

по 1287 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.51 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 1287 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0134753 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/NMR?

За последние 1287 дневным свечам отношение держалось между 0.00748332 (08.07.2026) и 0.125518 (11.01.2024).

Коррелируют ли ARB и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и NMR равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/NMR?

Z-score равен -0.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/NMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.