↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.719 NIL

ARB = 0.216 USDT

NIL = 0.126 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / NIL отношение и спред

1 ARB = 1.719 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.657, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.657

Z-score спреда 0.01

Корреляция 0.28

Полураспад 14.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.71865

Изменение за 1д-39.41%

Изменение за 7д-58.97%

Изменение за 30д-21.67%

Максимум периода4.8031

Минимум периода0.918403

Hedge ratio β0.657

Z-score спреда0.01

Корреляция0.28

Полураспад14 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.01 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном ARB?

1 ARB стоит 1.71865 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/NIL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.918403 (22.10.2025) и 4.8031 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и NIL равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/NIL?

Z-score равен 0.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.