ARB / NIL razão e spread
1 ARB = 1.722 NIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.657 e a correlação entre as pernas é 0.28.
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Números principais
em 361 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.28. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.01 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 14 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 21% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 361 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NIL vale 1 ARB?
1 ARB vale 1.7223 NIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/NIL?
Nos últimos 361 candles diários a razão oscilou entre 0.918403 (22.10.2025) e 4.8031 (19.09.2026).
ARB e NIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e NIL é 0.28, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/NIL agora?
O Z-Score é 0.01 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/NIL serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.28, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.