↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.005 NIGHT

ARB = 0.2 USDT

NIGHT = 0.05 USDT

CSV JSON MD

ARB / NIGHT отношение и спред

1 ARB = 4.005 NIGHT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.068, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю NIGHT

Hedge ratio β 0.068

Z-score спреда 1.88

Корреляция 0.26

Полураспад 105.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.0048

Изменение за 1д-22.91%

Изменение за 7д-55.51%

Изменение за 30д-36.23%

Максимум периода9.7194

Минимум периода1.72388

Hedge ratio β0.068

Z-score спреда1.88

Корреляция0.26

Полураспад105 дн.

по 207 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.88 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 105 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 207 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIGHT в одном ARB?

1 ARB стоит 4.0048 NIGHT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/NIGHT?

За последние 207 дневным свечам отношение держалось между 1.72388 (28.03.2026) и 9.7194 (23.09.2026).

Коррелируют ли ARB и NIGHT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и NIGHT равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/NIGHT?

Z-score равен 1.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/NIGHT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.