↔

Пробел меняет ноги пары местами.

193.52 IOST

ARB = 0.19 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

ARB / IOST отношение и спред

1 ARB = 193.52 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.870, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.870

Z-score спреда 0.87

Перцентиль за 1.1 г 89

Корреляция 0.34

Полураспад 23.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение193.521

Изменение за 1д10.25%

Изменение за 7д-12.54%

Изменение за 30д-21.19%

Максимум периода269.891

Минимум периода71.4052

Hedge ratio β0.870

Z-score спреда0.87

Корреляция0.34

Полураспад24 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 1, и ни одно из них пока не закрылось возвратом к норме.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.08.2026, длится 62 дн., пик z = 4.40, ARB был дорог относительно IOST. К норме оно пока не вернулось.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном ARB?

1 ARB стоит 193.521 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 71.4052 (09.09.2026) и 269.891 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и IOST равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/IOST?

Z-score равен 0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто ARB и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз, и ни одно расхождение пока не закрылось возвратом к норме.