↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.061552 ICP

ARB = 0.2102 USDT

ICP = 3.415 USDT

CSV JSON MD

ARB / ICP отношение и спред

1 ARB = 0.061552 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.496, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю ICP

Hedge ratio β 1.496

Z-score спреда 1.54

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.54

Полураспад 18.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.061552

Изменение за 1д-14.88%

Изменение за 7д-16.73%

Изменение за 30д68.15%

Максимум периода0.106384

Минимум периода0.0294523

Hedge ratio β1.496

Z-score спреда1.54

Корреляция0.54

Полураспад18 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.54 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном ARB?

1 ARB стоит 0.061552 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0294523 (04.06.2026) и 0.106384 (27.10.2025).

Коррелируют ли ARB и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ICP равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ICP?

Z-score равен 1.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.