↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5385422 CRV

ARB = 0.2054 USDT

CRV = 0.3814 USDT

CSV JSON MD

ARB / CRV отношение и спред

1 ARB = 0.5385422 CRV. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.305, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю CRV

Hedge ratio β 1.305

Z-score спреда 0.42

Перцентиль за 1.0 г 76

Корреляция 0.67

Полураспад 15.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.538542

Изменение за 1д-16.34%

Изменение за 7д-12.45%

Изменение за 30д85.23%

Максимум периода0.660774

Минимум периода0.276495

Hedge ratio β1.305

Z-score спреда0.42

Корреляция0.67

Полураспад15 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.42 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CRV в одном ARB?

1 ARB стоит 0.538542 CRV по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/CRV?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.276495 (27.08.2026) и 0.660774 (24.09.2026).

Коррелируют ли ARB и CRV?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и CRV равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/CRV?

Z-score равен 0.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/CRV для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.