↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.074 CFX

ARB = 0.201 USDT

CFX = 0.065 USDT

CSV JSON MD

ARB / CFX отношение и спред

1 ARB = 3.074 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.432, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.432

Z-score спреда 0.92

Перцентиль за 3.6 г 33

Корреляция 0.60

Полураспад 37.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.07375

Изменение за 1д-14.24%

Изменение за 7д-18.52%

Изменение за 30д-2.67%

Максимум периода12.4423

Минимум периода1.50186

Hedge ratio β1.432

Z-score спреда0.92

Корреляция0.60

Полураспад37 дн.

по 1299 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 1299 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном ARB?

1 ARB стоит 3.07375 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/CFX?

За последние 1299 дневным свечам отношение держалось между 1.50186 (21.03.2026) и 12.4423 (11.01.2024).

Коррелируют ли ARB и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и CFX равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/CFX?

Z-score равен 0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.