↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.267 BMT

ARB = 0.185 USDT

BMT = 0.022 USDT

CSV JSON MD

ARB / BMT отношение и спред

1 ARB = 8.267 BMT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.664, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю BMT

Hedge ratio β 0.664

Z-score спреда 0.94

Перцентиль за 1.6 г 89

Корреляция 0.28

Полураспад 23.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.26708

Изменение за 1д-14.66%

Изменение за 7д-18.73%

Изменение за 30д-25.87%

Максимум периода11.5468

Минимум периода1.12826

Hedge ratio β0.664

Z-score спреда0.94

Корреляция0.28

Полураспад24 дн.

по 584 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 584 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 405 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 13 дн., самое долгое заняло 69 дн.

Последнее закрытое — с 25.08.2026 по 31.08.2026, 6 дн.: пик z = -2.94, BMT был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 47 дн., пик z = 3.22, ARB был дорог относительно BMT. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 13 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.08.2026 — 31.08.2026	BMT	-2.94	6 дн.
09.08.2026 — 22.08.2026	BMT	-6.49	13 дн.
31.01.2026 — 10.04.2026	BMT	-3.21	69 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BMT в одном ARB?

1 ARB стоит 8.26708 BMT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BMT?

За последние 584 дневным свечам отношение держалось между 1.12826 (18.03.2025) и 11.5468 (19.09.2026).

Коррелируют ли ARB и BMT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BMT равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BMT?

Z-score равен 0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BMT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто ARB и BMT расходятся?

За 405 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 13 дн.