↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1833183 BFUSD

ARB = 0.1833 USDT

BFUSD = 0.9999 USDT

CSV JSON MD

ARB / BFUSD отношение и спред

1 ARB = 0.1833183 BFUSD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 263.698, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю BFUSD

Hedge ratio β 263.698

Z-score спреда 1.37

Перцентиль за 1.2 г 59

Корреляция 0.04

Полураспад 49.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.183318

Изменение за 1д-7.38%

Изменение за 7д-5.76%

Изменение за 30д-17.01%

Максимум периода0.624475

Минимум периода0.0746224

Hedge ratio β263.698

Z-score спреда1.37

Корреляция0.04

Полураспад49 дн.

по 435 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.37 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 435 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 256 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 69 дн.

Последнее закрытое — с 12.08.2026 по 31.08.2026, 19 дн.: пик z = -2.42, BFUSD был дорог относительно ARB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 05.09.2026, длится 46 дн., пик z = 3.38, ARB был дорог относительно BFUSD. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.08.2026 — 31.08.2026	BFUSD	-2.42	19 дн.
07.06.2026 — 10.07.2026	BFUSD	-2.05	33 дн.
08.02.2026 — 18.04.2026	BFUSD	-2.17	69 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BFUSD в одном ARB?

1 ARB стоит 0.183318 BFUSD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BFUSD?

За последние 435 дневным свечам отношение держалось между 0.0746224 (28.06.2026) и 0.624475 (24.08.2025).

Коррелируют ли ARB и BFUSD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BFUSD равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BFUSD?

Z-score равен 1.37 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BFUSD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто ARB и BFUSD расходятся?

За 256 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.