ARB / BFUSD razão e spread
1 ARB = 0.1852185 BFUSD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 263.698 e a correlação entre as pernas é 0.04.
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Números principais
em 435 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.04. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.37 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 49 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 20% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 435 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 256 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 33 dias, o mais longo 69 dias.
A última fechada foi de 12.08.2026 a 31.08.2026, 19 dias: pico z = -2.42, BFUSD estava caro frente a ARB.
Uma está em curso agora: começou em 05.09.2026, já dura 46 dias, pico z = 3.38, ARB estava caro frente a BFUSD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 33 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 — 31.08.2026 | BFUSD | -2.42 | 19 d |
| 07.06.2026 — 10.07.2026 | BFUSD | -2.05 | 33 d |
| 08.02.2026 — 18.04.2026 | BFUSD | -2.17 | 69 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos BFUSD vale 1 ARB?
1 ARB vale 0.185219 BFUSD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ARB/BFUSD?
Nos últimos 435 candles diários a razão oscilou entre 0.0746224 (28.06.2026) e 0.624475 (24.08.2025).
ARB e BFUSD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e BFUSD é 0.04, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ARB/BFUSD agora?
O Z-Score é 1.37 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ARB/BFUSD serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.04, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência ARB e BFUSD divergem?
Em 256 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 33 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.