↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.39 BAT

ARB = 0.201 USDT

BAT = 0.145 USDT

CSV JSON MD

ARB / BAT отношение и спред

1 ARB = 1.39 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.069, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю BAT

Hedge ratio β 2.069

Z-score спреда -1.20

Перцентиль за 3.6 г 22

Корреляция 0.64

Полураспад 74.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.39031

Изменение за 1д3.16%

Изменение за 7д-35.81%

Изменение за 30д-32.43%

Максимум периода9.22993

Минимум периода0.720146

Hedge ratio β2.069

Z-score спреда-1.20

Корреляция0.64

Полураспад75 дн.

по 1298 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 2.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 1298 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном ARB?

1 ARB стоит 1.39031 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BAT?

За последние 1298 дневным свечам отношение держалось между 0.720146 (05.12.2025) и 9.22993 (10.01.2024).

Коррелируют ли ARB и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BAT равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BAT?

Z-score равен -1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.