↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.595942 0G

ARB = 0.2056 USDT

0G = 0.345 USDT

CSV JSON MD

ARB / 0G отношение и спред

1 ARB = 0.595942 0G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.484, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARB · Держателю 0G

Hedge ratio β 0.484

Z-score спреда 1.95

Перцентиль за 1.0 г 92

Корреляция 0.35

Полураспад 62.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.595942

Изменение за 1д-30.84%

Изменение за 7д-38.20%

Изменение за 30д12.25%

Максимум периода1.02684

Минимум периода0.113442

Hedge ratio β0.484

Z-score спреда1.95

Корреляция0.35

Полураспад63 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.95 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 63 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько 0G в одном ARB?

1 ARB стоит 0.595942 0G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/0G?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.113442 (29.09.2025) и 1.02684 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и 0G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и 0G равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/0G?

Z-score равен 1.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/0G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.