↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6640927 ARB

ALGO = 0.1376 USDT

ARB = 0.2072 USDT

CSV JSON MD

ALGO / ARB отношение и спред

1 ALGO = 0.6640927 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.508, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю ARB

Hedge ratio β 0.508

Z-score спреда -1.48

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.63

Полураспад 17.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.664093

Изменение за 1д24.90%

Изменение за 7д33.85%

Изменение за 30д-33.06%

Максимум периода1.35394

Минимум периода0.442204

Hedge ratio β0.508

Z-score спреда-1.48

Корреляция0.63

Полураспад18 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.48 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.664093 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/ARB?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.442204 (19.09.2026) и 1.35394 (04.04.2026).

Коррелируют ли ALGO и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и ARB равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/ARB?

Z-score равен -1.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.