↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.666 ARB

0G = 0.35 USDT

ARB = 0.21 USDT

CSV JSON MD

0G / ARB отношение и спред

1 0G = 1.666 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.329, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю 0G · Держателю ARB

Hedge ratio β 1.329

Z-score спреда -1.47

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.35

Полураспад 94.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.66603

Изменение за 1д43.56%

Изменение за 7д60.65%

Изменение за 30д-11.55%

Максимум периода8.81506

Минимум периода0.973863

Hedge ratio β1.329

Z-score спреда-1.47

Корреляция0.35

Полураспад94 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 94 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном 0G?

1 0G стоит 1.66603 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит 0G/ARB?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.973863 (06.09.2026) и 8.81506 (29.09.2025).

Коррелируют ли 0G и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей 0G и ARB равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда 0G/ARB?

Z-score равен -1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли 0G/ARB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.