↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.471 ARB

ZRO = 1.452 USDT

ARB = 0.224 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZRO / ARB отношение и спред

1 ZRO = 6.471 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.330, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.330

Z-score спреда 1.24

Корреляция 0.49

Полураспад 47.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.47059

Изменение за 1д23.99%

Изменение за 7д-0.90%

Изменение за 30д-45.05%

Максимум периода23.1947

Минимум периода5.08037

Hedge ratio β0.330

Z-score спреда1.24

Корреляция0.49

Полураспад48 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ZRO?

1 ZRO стоит 6.47059 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZRO/ARB?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 5.08037 (01.10.2025) и 23.1947 (24.03.2026).

Коррелируют ли ZRO и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZRO и ARB равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZRO/ARB?

Z-score равен 1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZRO/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.