ZK / CFX отношение и спред

1 ZK = 0.2383245 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.665, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ZK · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.665

Z-score спреда 1.42

Перцентиль за 1.0 г 42

Корреляция 0.49

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.238325

Изменение за 1д3.86%

Изменение за 7д0.24%

Изменение за 30д15.37%

Максимум периода0.924918

Минимум периода0.158235

Hedge ratio β1.665

Z-score спреда1.42

Корреляция0.49

Полураспад17 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.42 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном ZK?

1 ZK стоит 0.238325 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZK/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.158235 (31.07.2026) и 0.924918 (05.11.2025).

Коррелируют ли ZK и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZK и CFX равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZK/CFX?

Z-score равен 1.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZK/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.