↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.698 ARB

XTZ = 0.352 USDT

ARB = 0.207 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

XTZ / ARB отношение и спред

1 XTZ = 1.698 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.672, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.672

Z-score спреда -0.16

Корреляция 0.57

Полураспад 46.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.69807

Изменение за 1д27.48%

Изменение за 7д-14.89%

Изменение за 30д-29.87%

Максимум периода4.31749

Минимум периода1.16989

Hedge ratio β0.672

Z-score спреда-0.16

Корреляция0.57

Полураспад47 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.16 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном XTZ?

1 XTZ стоит 1.69807 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит XTZ/ARB?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 1.16989 (06.09.2026) и 4.31749 (01.03.2026).

Коррелируют ли XTZ и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей XTZ и ARB равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда XTZ/ARB?

Z-score равен -0.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли XTZ/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.